Dual Binary Option

Opciones binarias dobles Las opciones binarias dobles implican dos activos y permiten al especulador respaldar sus puntos de vista direccionales en cada momento en el proceso obteniendo una tasa de rendimiento mucho mayor que intercambiándolos por separado. Los cuatro tipos de Opciones binarias binarias ganan si: donde S 1 amp S 2 son los precios subyacentes del activo 1 y del activo 2, mientras que K 1 y K 2 son sus respectivos precios de ejercicio. Si una o ambas de las condiciones anteriores no se cumplen al expirar la estrategia, la estrategia se establece en cero. Las fórmulas de fijación de precios para las estrategias anteriores han sido propuestas por Kat y Heynon 1. El resto de esta sección se centra en la doble convocatoria con el lector invitado a aplicar el análisis a las tres apuestas restantes. Doble Opciones Binarias Precio Doble Opciones Binarias requieren que ambos elementos de la apuesta tengan éxito para ganar, por lo tanto la Doble Llamada requiere que tanto S 1 como S 2 terminen por encima de sus respectivas huelgas de K 1 y K 2 como se ilustra en la Tabla 1 Tabla 4 En la tabla los tres cruces representan los otros tres escenarios ganadores de Double Binary Options (CallPut, PutCall y Double Put) y la probabilidad agregada de las cuatro apuestas debe llegar a una. De la misma manera, las dos celdas por encima de S 1 gt K 1 deben igualar a la probabilidad de una llamada de vainilla con S 1 subyacente y golpear K 1. Perfiles de precios de llamadas dobles a lo largo del tiempo Las figuras 1a-c muestran cómo cambian los perfiles de precios a medida que el tiempo de vencimiento disminuye de 25 días a 1 día con la siguiente entrada: La figura 1a ilustra el perfil de 25 días hasta el vencimiento con S 1 S 2 102,00 el valor De la Doble Llamada sigue siendo menos de 100 aunque ambos activos son dos puntos completos en el dinero. En S 1 o S 2 98.00 la estrategia tiene un valor razonable de 5.65. Como las patadas de theta La Figura 1b muestra que con 5 días para expirar en S 1 S 2 102,00 la Doble Llamada ha alcanzado los 100 mientras que en S 1 y / o S 2 98,00 la estrategia no tiene ningún valor. El perfil inferior de la Figura 1c describe un corredor muy estrecho en el que el valor razonable no es igual a 0 o 100. Al expirar el perfil es discontinuo con dos meseta separada, una a un valor de 100 donde S 1 gt K 1 y S 2 gt K 2 y otro en cero en todas las otras combinaciones de S 1 y S 2. Esta estrategia puede ofrecer un engranaje especialmente alto para los especuladores que desean combinar las previsiones en dos activos separados dentro de un instrumento. Una apuesta doble en dos caballos de carreras que se ejecutan en diferentes razas sería coherente con una doble llamada con rho 0, aunque un aficionado de caballos de razas, sin duda, afirmar que factores como los caballos que favorecen las mismas condiciones de la pista, los mismos jinetes, etc. Pueden tener un impacto en rho. Las dobles en general requieren la entrada de tres variables evaluadas individualmente, es decir, 1. 2 y, lo que posiblemente podría causar una variación considerable en el valor razonable de un mercado a otro. En consecuencia, sería sorprendente que los creadores de mercado construyeran una oferta / demanda más amplia que lo que sería su norma. Esto no sólo reflejaría la falta de seguridad de los creadores de mercado en la evaluación del valor razonable de la estrategia, sino también la subsiguiente gestión del riesgo de la posición cuando una de esas tres variables, rho, es totalmente indescifrable. Una sección transversal del gráfico se muestra en la Fig. 2 con S 2 fijado según la leyenda. Cuando S 2 100 el perfil está limitado a un valor máximo de 50 puesto que, incluso como S 1, el perfil se asemeja al de una llamada binaria 100 con S 2 100 subyacente, que vale 50. Llamada doble y teta en las figuras 3a-c El área donde S 1 lt 100 y / o S 2 lt 100 tiene una teta negativa cuando el valor de la llamada doble fuera del dinero disminuye con el tiempo. A medida que el tiempo de caducidad disminuye a 1 día, la teta se vuelve cada vez más negativa donde S 1 y S 2 están justo debajo de K 1 y K 2 respectivamente. Alternativamente, la teta es bruscamente positiva inmediatamente por encima de S 1 S 2 100. Posteriormente theta vuelve a cero ya que tanto S 1 como S 2 están tan lejos en el dinero que la llamada doble es 100 y no puede ir más alto. Figura 3b Figura 3c Las tetas, como ilustran los contornos de las figuras 3, determinan para aquellos que invierten con el fin de tomar en tiempo decaimiento qué áreas comprar y / o vender. Por ejemplo, en la Figura 3b, el punto caliente es una forma semi-elíptica con teta (según la leyenda) de entre 10-15. Esta área muestra que S 1 y S 2 están en el dinero, así que aunque la teta positiva podría darlo lejos, es necesario comprar la llamada doble en este punto. Pero se trata de un comercio transitorio. En caso de que S 1 o S 2 se salgan del dinero, entonces la teta se vuelve bruscamente negativa y el criterio para el comercio se ve comprometido alternativamente si S 1 o S 2 viajan más profundamente en el dinero, pero nuevamente la theta cae Lejos del punto caliente y el comercio debe ser salido. El uso de llamadas binarias de vainilla crea problemas ya que la inversión del riesgo siempre es una amenaza, con el riesgo de Dobles el riesgo es aún mayor. Double Call y Vega En los siguientes ejemplos, la vega se ilustra para el activo1, mientras que 2 permanece constante en 5. Figura 4a La vega para el activo 1 con la constante de volatilidad implícita del activo 2s en 5 muestra vega positivo por debajo de la huelga y negativo anterior. Si se tomara una sección transversal del gráfico en S 2 100 entonces el perfil sería muy similar al de la vega de llamada binaria de vainilla. A medida que pasa el tiempo, el valor absoluto de la vega no cambia mucho (las tres ilustraciones tienen la escala que queda entre 0,6) aunque los perfiles se vuelven más estrechos con respecto a S1. Figura 4b Figura 4c Deltas de doble llamada Los deltas de doble llamada siempre son positivos. Cada activo tiene su propio delta y las Figuras 5a-c muestran los deltas para el activo 1. En S 1 100, el mismo efecto de estabilización tiene lugar como con una Llamada Binaria al nivel del dinero y de nuevo la sección transversal en S 2 100 se asemeja a la Delta de la llamada binaria de vainilla. Figura 5a Como se puede ver por los cambios en las escalas de los gráficos, el delta causa los mismos problemas para el creador de mercado que el tiempo transcurrido con la cobertura delta-neutral cada vez más difícil en el último día donde al principio de la Día el delta para el en-el-dinero es ya 1.5 y el aumento agudamente. Figura 5b Figura 5c Gammas de Doble Llamada El gamma para S 1 es cero o positivo mientras S 1 lt 100 y positivo o negativo para S 1 gt 100. En S1 100 gamma es cero. Figura 6a Como siempre gamma (junto con theta y vega) tiene los problemas habituales de inversión de riesgo. Figura 6b Figura 6c Llamada doble y Rho La siguiente sección contiene S 2 100,00 mientras que S 1 y rho son las variables. La primera característica de la Figura 7a-c es que el valor razonable de la Doble Llamada nunca supera los 50 y esto se debe a que el precio de uno de los activos se ha restringido al precio de ejercicio de 100,00. Si S 1, la estrategia sólo valdría un máximo de 50. Figura 7a En S 1 100.00 y 1.0 la Doble Llamada carece de valor ya que cualquier movimiento ascendente en S 1 está asociado con un movimiento descendente igual en S 2. En S 1 100,00 y 0,0 una sección transversal del perfil sería similar a la llamada binaria con S $ _ $ 100,00. Otra característica de la interacción de tiempo y rho es que a medida que transcurre el tiempo el efecto de rho disminuye. Esto se refleja en el menor de los diagramas donde la vista aérea del precio muestra un perfil de precios más estrecho y más vertical como rho oscila entre 1 y 1. Como t0 el perfil para 1 rho 1 se convierte en el de una llamada binaria de vainilla donde SK 100,00 . Lo que los perfiles de las Figuras 7 ilustran es que rho sí mismo tiene un delta, pero como rho mismo es unhedgeable y es un valor conceptual proporcionado por el análisis estadístico (tanto como la volatilidad histórica) tal delta tiene un valor limitado. Mediante la cobertura del par de subyacentes de una manera delta-neutral es tan cerca como se va a obtener en términos de un simple seto de rho aunque mediante el uso de opciones, convencionales y / o binario, un ávido rho-neutral especulador puede ser capaz Para aplastar de manera más eficiente, (tal vez). Figura 7b Figura 7c Cada una de las dos versiones de Doubleway Callway de Dobles son otra variación de un tema. Una vez más los precios de liquidación deben ser 0, 40 y 100 con huelgas K 11. K 12 y K 21. K 22 la Llamada Alternativa sería entonces: Cada Llamada Doble 0.4 x Doble Llamada (K 11, K 12) 0.6 x Doble Llamada (K 21, K 22) Figura 8a A medida que el tiempo de caducidad erosiona los contornos curvos de la Figura 8a, Cuadrados de la figura 8c donde hay el contorno claro de la meseta separada que define la apuesta perdedora, el lugar con un precio de liquidación de 40 y la victoria directa donde S 1 gt K 21 y S 2 gt K 22. Figura 8b Aplicaciones dobles En su mayor parte, los dobles se utilizarán con fines puramente especulativos, es decir, el oro está por encima de 1775 (precio actual 1750) y el crudo Brent está por encima de 110 (precio actual 110) en 25 días. Suponiendo volatilidades de 20 y 25 para los productos respectivos, el precio de la llamada binaria de vainilla de oro sería de 38,32 y el binario de aceite llamaría a 23,82. Una apuesta de 10 / pt crearía una desventaja máxima de 621.40 con un beneficio potencial de 1.378.60 proporcionando un beneficio de 122. Figura 9a Suponiendo un coeficiente de correlación oro / petróleo de rho 0, la misma Doble Llamada tendría un valor de 9.13, lo que significa que un comerciante puede comprar 68.06 / pt y tener el mismo riesgo a la baja que las dos llamadas individuales anteriores. El alza es 6.185 creando un beneficio de 895. La desventaja es que con las apuestas individuales o bien puede ganar de forma independiente la creación de un beneficio global, mientras que con la llamada doble ambos deben ganar para evitar perder el desembolso. Una vez más, la elección se reduce a la fuerza de los comerciantes de la opinión y el perfil de riesgo en cuanto a la alternativa que elegir. El ejemplo Gold / Oil se presta a otro uso. Por encima de rho se supone como cero, con las volatilidades implícitas de oro y petróleo que se toman del mercado de opciones binarias de vainilla, que a su vez probablemente hayan derivado del mercado de opciones convencionales. Si uno tomó la opinión de que el oro y el petróleo están positivamente correlacionados entonces uno podría comprar la llamada doble y vender las llamadas binarias de oro y petróleo individuales. En 1750 la Llamada Binaria Oro 1775 vale 38.32 mientras que en 110 la Llamada Binaria 115 de Petróleo vale 23.82, además de la Doble Llamada vale 9.13. Una compra de 100 llamadas dobles requeriría una inversión de 9,126.98 que podría ser recuperada aproximadamente con una venta de 15 llamadas de oro y petróleo binarias: 100 llamadas dobles 9,13 menos 15 llamadas de oro 38,32 menos 15 llamadas de petróleo 23,82 -19,1 Asumiendo un tick de 10 / Pt el perfil de PampL se ilustra en la figura 9b. Figura 9b Si el Oro y el Petróleo tuvieran un rho 1 entonces la acción de precio relacionada de Oro y Petróleo correría a lo largo de una línea recta desde Oro 1.500, Petróleo 105 a Oro 2.000, Petróleo 115, es decir, una línea recta que va de la parte inferior izquierda a la cima Derecha del gráfico inferior de la Figura 9b. En efecto, esa combinación de precios cubre las áreas rentables del perfil de PampL y como tal, la estrategia sería digna de negociar rho. Otra aplicación interesante para estos dobles es como las apuestas fuera de rendimiento. Por ejemplo, el FTSE100 se negocia a 6.120 y Vodafone es de 1.36. Un comerciante está interesado en el mercado, pero también cree que Vodafone tendrá un rendimiento inferior al del mercado. La volatilidad implícita de FTSE100 es 15 y Vodafone 20 y no hay fechas de ex-dividendo en la salida. El comerciante decide comprar el 6.200 / 1.40 CallPut con 30 días a la expiración. Este CallPut gana proporcionar a la expiración FTSE100 está por encima de 6.200 y Vodafone está por debajo de 1.40. La estrategia vale 26,25 en el supuesto de que existe un coeficiente de correlación cero, pero en este caso, rho no sería igual a cero. Por qué Para empezar Vodafone representa 6, digamos, del índice FTSE100, pero además, ya que es probable que haya una correlación positiva con muchos de los componentes individuales del índice FTSE100, rho será superior a 6. Presuponga FTSE y Vodafone tienen Un rho de 0.6 entonces el valor de la apuesta ahora cae a 18.52 puesto que la probabilidad de cierre de Vodafone sobre 1.40 condicional en FTSE100 que cierra sobre 6.200 ha aumentado ahora creando una mayor probabilidad de una apuesta perdedora. Si la ganancia de FTSE 6.200 y Vodafone permanecen por debajo de 1.40 la estrategia devuelve un beneficio de 340. Resumen 1. No dependen de la trayectoria y, por lo tanto, se prestan a la comparación con llamadas binarias individuales y puts. De hecho, es bastante factible para un operador con una posición doble para cubrir cada lado con llamadas binarias y pone. 2. Rho es un elemento crítico en la evaluación de las apuestas dobles y la medida del coeficiente de correlación proporciona problemas comparables con la evaluación de la volatilidad histórica, es decir, qué marco de tiempo es apropiado y con qué frecuencia en ese marco de tiempo deben tomarse muestras. 3. Double Calls y Puts son estrategias para el comerciante más asertivo que cree que pueden pronosticar el nivel de precios futuro de dos activos y por lo tanto cosechar las probabilidades más favorables. 4. Las dobles también se pueden usar para respaldar la opinión de que un activo que es miembro de un grupo más amplio de activos puede sub-o no realizar esa cesta de activos. 1 Heynan, R. C. Y HMKat (1996): Brick by Brick, Revista Risk 2 Espen Gaarder Haug, La guía completa para las fórmulas de precio de opción ISBN 0-7863-1240-8 Opción binaria Qué es una opción binaria Una opción binaria o una opción de activo o nada , Es el tipo de opción en la que el pago se estructura para ser una cantidad fija de compensación si la opción expira en el dinero. O nada en absoluto si la opción expira fuera del dinero. El éxito de una opción binaria se basa así en una proposición sí o no, por lo tanto binaria. Una opción binaria se ejerce automáticamente, lo que significa que el titular de la opción no tiene la opción de comprar o vender el activo subyacente. VIDEO Carga del reproductor. Los inversionistas pueden encontrar opciones binarias atractivas debido a su aparente simplicidad, especialmente porque el inversor debe esencialmente sólo adivinar si algo específico o no sucederá. Por ejemplo, una opción binaria puede ser tan simple como si el precio de la acción de la compañía ABC estará por encima de 25 el 22 de noviembre a las 10:45 am. Si el precio de la acción de ABCs es de 27 al tiempo señalado, la opción se ejercita automáticamente y el titular de la opción recibe una cantidad preestablecida de efectivo. Diferencia entre opciones de vainilla binaria y simple Las opciones binarias son significativamente diferentes de las opciones de vainilla. Las opciones simples de vainilla son un tipo normal de opción que no incluye características especiales. Una opción sencilla de vainilla le da al titular el derecho de comprar o vender un activo subyacente a un precio determinado en la fecha de vencimiento, que también se conoce como una opción europea simple de vainilla. Mientras que una opción binaria tiene características y condiciones especiales, como se indicó anteriormente. Las opciones binarias se negocian ocasionalmente en plataformas reguladas por la Securities and Exchange Commission (SEC) y otras agencias reguladoras, pero es más probable que se negocien a través de Internet en plataformas existentes fuera de las regulaciones. Debido a que estas plataformas operan fuera de las regulaciones, los inversores corren mayor riesgo de fraude. Por el contrario, las opciones de vainilla suelen ser reguladas y negociadas en los principales intercambios. Por ejemplo, una plataforma de negociación de opciones binarias puede requerir al inversor que deposite una suma de dinero para comprar la opción. Si la opción expira fuera del dinero, lo que significa que el inversor eligió la proposición equivocada, la plataforma de negociación puede tomar la suma total del dinero depositado sin reembolso proporcionado. Opción binaria Ejemplo del mundo real Suponga que los contratos de futuros del índice Standard Poors 500 (SP 500) se cotizan a 2.050,50. Un inversor es alcista y considera que los datos económicos que se publican a las 8:30 am empujarán los contratos de futuros por encima de 2.060 al cierre del día de negociación actual. Las opciones de compra binarias en los contratos de futuros del Índice SP 500 estipulan que el inversor recibiría 100 si los futuros cierran por encima de 2.060, pero nada si cierra a continuación. El inversor compra una opción de compra binaria por 50. Por lo tanto, si los futuros cierran por encima de 2.060, el inversor tendría un beneficio de 50 o 100 - 50.. Opción binaria dual: 21. 2014. Goo. gl/sV1WDc IQ Option - el broker líder en opciones binarias, presentando al mundo su propia plataforma de comercio moderna y fácil de usar desarrollada por un grupo de comerciantes, analistas y especialistas en TI líderes. La plataforma es conveniente tanto para los comerciantes profesionales y principiantes por igual. 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